Economia Financeira (2 º Sem Ano Lectivo 2024)ProgramaEconomia Financeira Licenciatura ISUTC em Licenciatura em Gestão e FinançasPrograma
1. Introdução ao estudo de derivados financeiros
Taxa de juro activas e passivas Taxa de juro nominal e real Mercados financeiros Investimentos financeiros 2. Mercados de derivados financeiros Derivados e cobertura de riscos Contratos forward contratos forward de taxas de juro Vantagens e inconvenientes dos contratos forward Contratos de futuros Vantagens dos contratos de futuros Cobertura de risco cambial 3. Mercados de derivados financeiros Opcoes Contrato de opcao: Opcao de venda e opcao de compra Lucros e prejuizos em contratos de opcoes e de futuros Swaps Aula pratica 4. Teoria da carteira Rentabilidade de um activo Variavel aleatoria, funcao de probabilidade Valor esperado e variancia Abordagem mais formal Funcoes de probabilidade conjunta Propriedade de uma carteira de activos Rentabilidade esperada de uma carteira de activos Variancia 5. Modelo de equilíbrio de activos (CAPM Modelo de equilibrio de activos (CAPM) Hipoteses de modelo Recta do mercado de capitais Recta de mercado de activos Relacao entre a rentabilidade esperada e o risco de portfolio eficientes Relacao entre rentabilidade esperada e riscos de activos individuais 6. Valorizacao Das Accoes Hipoteses de modelo Introducao Valor actualizado dos cash-fluws Determinacao da taxa de rentabilidade Modelo de crescimento constante Como usar o modelo para seleccionar accoes Fundamentacao do modelo de crescimento 6. Valorizacao das Opcoes Introducao Opcoes de compra e opcoes de venda Valor na opcao na data de expiracao Hipoteses de modelo Lucro na data de expiracao Algumas propriedades importantes do valor das opções |
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